统计与精算学系
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张志民

2017/07/19 19:43  点击:[]

基本信息

张志民,博士,教授,博士生导师

 

学习经历

2006/092010/12,重庆大学,数学与统计学院统计与精算学系,研究生(硕博连读) 

2002/092006/06,重庆大学,数理学院信息与计算科学系,本科

 

教学经历

主讲课程包括高等概率论、随机过程、金融数学基础、定性数据分析等

 

研究工作经历

2016/09—至今,重庆大学,数学与统计学院统计与精算学系,教授

2012/092016/08,重庆大学,数学与统计学院统计与精算学系,副教授

2011/012012/08,重庆大学,数学与统计学院统计与精算学系,讲师

2010/032010/062011/052011/09 2012/082012/09 2013/02 2013/08 2014/082015/062015/08, 2016/02, 香港大学统计与精算学系,访问学者

2016/08,墨尔本大学经济系,访问学者

 

研究方向

保险精算、风险管理、数理统计、金融数学、金融统计、高维数据分析等

 

科研项目

1.   风险理论中若干问题的阶段观测建模、数值计算与非参数估计,2015/01/01-2018/12/31, 国家自然科学基金面上项目

2.   风险理论中的阶段观测建模方法与风险分析,2014/08/29-2017/06/30,重庆市科技计划项目基础与前沿研究计划一般项目

3.   保险精算学中几个破产问题的随机建模分析与统计计算,2012/01/01-2014/12/31, 国家自然科学基金青年基金

4.   考虑随机分红策略的风险模型中破产问题的研究,2012/01/01-2014/12/31,教育部高等学校博士学科点科研基金

 

代表性教学科研成果(论文)

目前已经发表学术SCI论文40余篇,其中近20篇被SSCI检索,在保险精算学顶级杂志Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin上发表论文10余篇。代表性科研论文:

1.        Zhimin Zhang*, Wen Su, A new efficient method for estimating the Gerber-Shiu function in the classical risk model. Scandinavian Actuarial Journal, 2017, in procee.

2.        Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, On the compound Poisson risk model with periodic capital injections. Astin Bulletin, in press.

3.        Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang*, Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus. Insurance: Mathematics and Economics, 74, 84-98, 2017.

4.        Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, Lévy insurance risk process with Poissonian taxation, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(1), 51-87, 2017.

5.        Zhimin Zhang*, Approximating the density of the time to ruin via Fourier-cosine series expansion. Astin Bulletin, 41(1), 169-198, 2017.

6.        Zhimin Zhang*, Nonparametric estimation of the finite time ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(5), 452-469, 2017.

7.        Zhimin Zhang*, Estimating the Gerber-Shiu function by Fourier-Sinc series expansion. Scandinavian Actuarial Journal, 2016, in press.

8.        Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2014(4),  309-338, 2014.

9.        Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimation for the ruin probability in a Levy risk model under low-frequency observation, Insurance: Mathematics and Economics, 59, 168-177, 2014.

10.     Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimate of the ruin probability in a pure-jump Lévy risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 53 (1), 24-35, 2013.

11.    Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a Sparre Andersen risk model perturbed by a spectrally negative Lévy process, Scandinavian Actuarial Journal, 2013 (3), 213-239, 2013.

12.    Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On the absolute ruin in a map risk model with debit interest, Advances in Applied Probability, 43 (1), 77-96, 2011.

13. Hu Yang, Zhimin Zhang*, Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), 984-9912008.

 

联系方式

邮箱zmzhang@cqu.edu.cn   cquzzm@163.com

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