Risk Engineering of Variable Annuities

发布日期:2019-05-27点击数:

报告人:冯润桓(伊利诺伊大学香槟分校)


日  期:2019年530


时  间:上午10:00


地  点:理科楼 LD402


摘  要:Natural disasters and human-made hazards are inevitable but their consequences need not to be. Engineers respond by designing autonomous vehicles that prevent accidence, making earthquake-proof buildings, developing life saving medical equipment. We actuaries and financial analysts answer by creating and managing innovative financial and insurance products to reduce and mitigate the financial impact of car accidents, earthquakes, and make healthcare available to those in dire need.The focus of this talk is to provide an overview of various research topics pertaining to quantitative risk management and engineering of equity-linked insurance products. It aims to demonstrate the mathematical fun with risk management problems as well as to offer a glimpse of technical development and challenges arising from these fields.


报告人简介冯润桓现为美国伊利诺伊大学香槟分校副教授(终身教职),担任精算专业主任。冯教授是国内外鲜有的具备北美精算协会(Society of Actuaries)认证的高级精算师以及 CERA全球联合会(CERA Global Association)的注册企业风险分析师资格的研究学者。其主要研究领域为投资连结型保险产品和相关金融创新产品的风险分析以及养老规划 。 其产学研结合的背景使其在保险精算和量化金融的学术领域有独特的研究成果,已在保险精算顶级国际学术期刊上发表三十余篇论文。冯教授多次受北美精算师协会委托立项主持行业研究项目,其中有代表性的是2015-2016年北美人寿保险行业首次 “嵌套式随机模拟技术在财务报告领域应用”的调查以及随后的科研,其研究发布的成果为精算行业确立新的嵌套模拟技术标准和研发奠定了基础。2017年冯教授受州立大学年金协会(State Universities Annuitants Association)委托主持了针对伊利诺伊州养老金系统负债亏空发行长期债券的可行性研究,其研究成果为其后推出的一项众议院法案提供了理论基础。2018年2月份冯教授作为受邀专家出席伊州众议院针对养老金债券发行的公众听证会并接受众议院议员质询,其方案受到了路透社等媒体的广泛报道和公众讨论。其今年出版的《投资连结保险的计量风险管理入门》(An Introduction to Computational Risk Management of Equity-Lined Insurance)是首部在此领域系统整理行业及学术界用计量方法进行风险管理和控制技术的著作。目前任国际学术期刊《Methodology and Computing in Applied Probability》副主编。


学院联系人:张志民


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