报告人:吴奖伦 （Swansea University）

日  期:2019年4月20日

时  间:10:00

地  点:理科楼 LA106

摘  要: This talk will address a problem arising in financial modelling with stochastic differential equations (SDEs). A characterisation theorem will be derived in which we establish a new link from SDEs to nonlinear parabolic PDEs. Starting from the necessary and sufficient conditions of the path-independence of the density of Girsanov transform for SDEs, we are able to derive a characterisation by means of nonlinear parabolic equations of Burgers-KPZ type. Extensions to the cases of degenerated SDEs, jump SDEs, as well as to (infinite dimensional) SDEs on separable Hilbert spaces will be discussed. A perspective to stochastically deformed dynamical systems will be briefly considered.

报告人简介:吴奖伦教授现任职于英国斯旺西大学，是陕西省“百人计划”特聘教授、江苏师范大学双聘教授、华中科技大学数学中心东湖讲座教授。在《Stochastic Processes and their Applications》、《Journal of Functional Analysis》、《Journal of Differential Equations》、《Annals of Applied Probability》等国际著名期刊上发表学术论文80多篇。其研究领域包括：随机分析、非标准分析和无穷维分析；研究问题包括：数理金融、数学物理、特殊结构量子场和统计力学等学科中与概率论相关的无穷维分析问题。

学院联系人:周国立 黄光辉

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