报告人:陈 密（福建师范大学）

时  间:2018年 11月24日 上午10:00--11:00

地  点:理科楼 LD402

摘  要:In this talk, we investigate the problem of optimal dividends and reinsurance in a risk model with thinning-dependence structure introduced by Wang and Yuen (2005). Transaction costs and taxes are required when dividends occur. The expected value premium principle is adopted and non-cheap reinsurance is considered. We show that an excess-of-loss reinsurance strategy is an optimal reinsurance form. Closed-form expressions for the value function and the corresponding optimal excess-of-loss reinsurance strategy are derived. Some numerical examples are presented.

报告人简介:陈密，福建师范大学数学与信息学院副教授，硕士生导师。2013年博士毕业于南开大学概率论与数理统计专业，2015-2016年在香港大学统计精算系从事博士后研究工作。主要从事随机过程在金融保险中的应用方面的研究，在Insurance: Mathematics and Economics、Journal of Applied Probability等国内外期刊上发表论文十多篇，主持国家自然科学基金青年基金、数学天元基金、福建省自然科学基金等多个科研项目。

学院联系人:张志民 刘朝林

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